Шаг 1
Скачиваем нужную вам арену вместе с музыкой. Ну к примеру возьмём арену The Pit.

Шаг 2
Открываем папку с игрой (M.U.G.E.N) и видим перед собой примерно это:


Шаг 3
Распаковываем скаченные арены и закидываем их в папку Stages. Скаченную музыку кидаем в папку Sound.

Шаг 4
Открываем папку Data и в ней открываем с помощью любого текстового редактора фаил Select.def и видим перед собой примерно это:


прокручиваем ниже...



Шаг 5
На скриншоте выше мы видим куда показывает стрелочка (если у вас нет свободного места, то отступите строку нажав Enter). В это место вписываем ссылку на фаил арены с разрешением *def. Пишем: stages/The_Pit.def и получается так:


Шаг 6
Заходим в игру, проверяем, всё должно работать. По всем вопросам писать в эту тему.